風險管理蒙地卡羅模擬:假設報酬率常態分布
王恩彤蒙地卡羅模擬資產價格 切割期數 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 100
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衍生性商品風險管理
王恩彤HTML,CSS,Javascript風險管理期末作業 答 A B C D 下列何項不是屬於市場風險的範圍？ (A)權益風險 (B)利率風險 (C)交易對手風險 (D)外匯風險 解答:交易對手風險是 交易對手信用風險（Counterparty Credit Risk, CCR）的簡稱 。 答 A B C D 下列有關基差的何項敘述是正確的？ (A)基差是期貨避險投資組合風險的來源 (B)正的基差是達到期貨完全避險的必要條件之一 (C)當期貨市場由正向市場轉為逆向市場時，基差轉弱 (D)在逆向市場時基差轉弱對多頭避險有利 解答: 答 A B C D 在選擇交叉避險的期貨契約時，下列哪一項不是要考慮的事項？ (A)期貨契約的到期日要早於現貨的避險日 (B)期貨契約的標的物價格和現貨價格變動的關聯性 (C)期貨契約的基差 (D)現貨價格和期貨價格的關聯性 解答: 答 A B C D 勝利公司從事小麥的銷售，財務長觀察到小麥現貨價格的變動年標準差為20%，期貨市場上小麥期貨的期貨價格變動年標準差為30%，而小麥現貨價格和期貨價格的共變異數為5.7%，小麥最小變異避險比率約為？ (A)0.95 (B)0.57 (C)0.63 (D)0.60 解答: 答 A B C D 勝利公司股票投資組合以蒙地卡羅模型估算95%信賴水準下1天的風險值(VaR)為250,000元，則10天的風險值應為？ (A)2,500,000元 (B)790,569.4元 (C)250,000元 (D)25,000元 解答: 答 A B C D 下列何項不是風險值估算時應考慮的項目？ (A)時間範圍 (B)信賴水準 (C)市場變動方向 (D)選項(A)(B)(C)皆是 解答: 答 A B C D 勝利公司以變異數共變異數（Delta-Normal）法,95%信賴水準估算公司投資組合的風險值10,000元，新上任的風控長認為採用99%信賴水準來估算更合理，以99%信賴水準估算公司投資組合的風險值應該為？（註：$N^{−1}(0.05)=-1.645,\;N^{−1}(0.01)=-2.33$） (A)7,597元 (B)14,164元 (C)13,163元 (D)9,596元 解答: 答 A B C D 勝利公司估算公司投資組合年報酬標準差為15%，...
王恩彤金融常識
答 1 2 3 4 下列何者不是金融市場的主要功能？ 提供金融工具交易的場所 擔任資金需求者與供給者的橋樑 促進投資活動的效率，提升經濟發展 提供交易者投機的場所 答 1 2 3 4 下列何者不是金融市場交易的工具？ 商業本票 銀行存款 股票 房地產 答 1 2 3 4 當金融市場管理的品質較佳時，企業發行的成本會______，金融工具的流動性會______。 較低，較低 較高，較低 較低，較高 較高，較高 答 1 2 3 4 當企業需要資金來進行投資，最好不要用下列何種方式尋求融通？ 向銀行借錢 發行股票 發行債券 向地下錢莊借錢 答 1 2 3 4 下列何者不是近年來國內主管機關管理金融市場的發展方向？ 減少法規的限制 鼓勵金融創新 對國外資金進行更嚴格的限制與管理 加強國際金融的流通 答 1 2 3 4 在金融市場中主管機關訂定法律規範的目的在於： 增加政府的收入 促進金融市場健全發展與有效經營 增加金融機構的進入障礙 提高金融機構的經營成本 答 1 2 3 4 目前國內監理銀行、票券、證券及保險等金融機構的主管機關為： 財政部 內政部 金融監督管理委員會 經濟部 答 1 2 3 4 依照國內金融監督管理制度的架構，主管證券相關事業的監理單位為： 銀行局 保險局 證券期貨局 檢查局 答 1 2 3 4 依照國內金融監理制度的架構，主掌金融業檢查業務的單位為： 銀行局 中央銀行 中央存款保險公司 檢查局 答 1 2 3 4 下列何者非隸屬「金融監督管理委員會」？ 銀行局 公務人員退休撫卹基金管理委員會 證券期貨局 檢查局 答 1 2 3 4 下列何者不屬證券期貨局監理的機構？ 投信公司 期貨公司 證券商 保險公司 答 1 2 3 4 下列何者不是檢查局業務檢查的機構？ 保險公司 銀行 證券公司 金融資訊服務公司 答 1 2 3 4 下列何者非政府管理金融市場的措施? 訂定金融機構的資本適足率 金融檢查的立即糾正措施 訂定金融機構呆帳準備的提列 限制存款戶的存款金額 答 1 2 3 4 下列何者非次級市場交易？ 個別投資人透過他的經紀商買入中鋼公司股票 機構法人透過它的經紀商出售一些台積電股票 台塑公司透過承銷商發行新股 上述均為次級市場之交易 答 1 2 3 4 下列那個市場主要是買賣已發行流通的證券？ 發...
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